2023-03-29 15:12
量化交易系統(tǒng)
我們先來看一個(gè)關(guān)于量化交易的小故事： 美國(guó)有一位投資者，在一家大型基金公司擔(dān)任投資經(jīng)理。他的投資策略非常簡(jiǎn)單，就是把雞蛋放到一個(gè)籃子里，然后在這只籃子里放幾個(gè)不同的標(biāo)的。 他有一套非常嚴(yán)格的量化交易系統(tǒng)，從大類資產(chǎn)配置到細(xì)分到每一個(gè)標(biāo)的，又有各種指標(biāo)和參數(shù)來進(jìn)行衡量。比如：某個(gè)標(biāo)的的收益率超過10%就買入，收益低于10%就賣出。 這個(gè)策略在美國(guó)的金融市場(chǎng)上是非常成功的。比如，2008年金融危機(jī)，這位基金經(jīng)理持有了非常多的對(duì)沖基金，因此他的組合表現(xiàn)非常好。盡管他做得非常成功，但是他把大量資產(chǎn)放在了一個(gè)籃子里，這個(gè)籃子里面裝著各種標(biāo)的，這也導(dǎo)致了這位基金經(jīng)理的資產(chǎn)可能有很多波動(dòng)。因此他就像一個(gè)小狗一樣，在不斷地做著投資。 我們把這個(gè)小狗和巴菲特放在一起比較一下： 巴菲特在2008年金融危機(jī)中表現(xiàn)得很好。他的資產(chǎn)沒有發(fā)生太大的變化，但是他把錢分散到了很多不同的股票上。而小狗沒有任何變化。 那么巴菲特這種投資策略是如何做到的呢？主要有兩點(diǎn)：
1、分散投資
巴菲特的分散投資，可以從兩個(gè)方面來理解： 一是股票資產(chǎn)本身的分散化。我們都知道，巴菲特在很早之前就買了大量的藍(lán)籌股，但是這些藍(lán)籌股沒有任何的上漲，而他買的一些藍(lán)籌股，比如銀行股，漲得很好。那么這就導(dǎo)致了他的股票資產(chǎn)分散到了很多不同的股票上。巴菲特之所以買了很多藍(lán)籌股票，主要原因是這些藍(lán)籌股票有非常大的盈利增長(zhǎng)潛力。雖然這些藍(lán)籌股票在2008年金融危機(jī)中表現(xiàn)得不太好，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，他們依然會(huì)表現(xiàn)得很好。 二是資產(chǎn)配置模型分散化。我們知道資產(chǎn)配置模型可以把資產(chǎn)按照不同的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分類，比如股票類、現(xiàn)金類等等。雖然不同類型的資產(chǎn)之間會(huì)有一些差異，但是總體上都是處于一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散的狀態(tài)。
2、風(fēng)險(xiǎn)分散
我們知道，風(fēng)險(xiǎn)是指可能會(huì)發(fā)生的損失或收益。風(fēng)險(xiǎn)分散是指不讓自己的資產(chǎn)因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)而受損。 那么如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散呢？我們可以將資產(chǎn)劃分為三類，分別是： 低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：債券、現(xiàn)金、銀行存款等； 中高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：股票、基金等； 高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：期貨、期權(quán)等。 假設(shè)我們持有1萬元的債券，然后持有1萬元的現(xiàn)金，此時(shí)我們的資產(chǎn)組合可能是這樣的： 這種情況下，我們的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分布是下面這樣的。 股票占了1萬元，債券占了5000元，期貨期權(quán)等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占了2000元。在這樣一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分布中，我們可以很清楚地看到投資組合中不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性有多高。而不同資產(chǎn)之間的相關(guān)性越高，則組合的分散性就越好。
3、量化投資的特點(diǎn)
量化交易系統(tǒng)，簡(jiǎn)單地說，就是基于一套程序規(guī)則，幫助投資者進(jìn)行交易。 量化交易系統(tǒng)的特點(diǎn)包括： 第一，可復(fù)制性。通過程序化交易，可以保證不同投資者在交易策略上是一致的。那么對(duì)于不同的投資者來說，可以用相同的交易策略來進(jìn)行投資。 第二，紀(jì)律性。量化交易系統(tǒng)一般是基于歷史數(shù)據(jù)和科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法來進(jìn)行決策的。因此對(duì)于量化交易系統(tǒng)來說，它一定會(huì)遵循嚴(yán)格的紀(jì)律性，這是量化交易系統(tǒng)與普通的策略制定方法不同的地方。 第三，及時(shí)性。因此對(duì)于量化投資系統(tǒng)來說，它具有較強(qiáng)的時(shí)效性。 一旦發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)有異常情況，就會(huì)立即做出反應(yīng)。 第四，準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。這種準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性是由程序代碼所決定的，而不是人為因素所決定的。
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