2023-03-29 14:49
量化交易是什么意思
量化交易（又稱程序化交易）是指通過運(yùn)用數(shù)學(xué)模型從大量歷史數(shù)據(jù)中挖掘出規(guī)律，從而指導(dǎo)投資決策。量化交易具有兩個(gè)基本特征： 一是系統(tǒng)化：量化交易將人類的決策過程數(shù)理化、程序化，以客觀化、程序化的方式進(jìn)行，以減少人為的主觀隨意性。 二是可執(zhí)行化：量化交易有一套完整的數(shù)學(xué)模型，能夠嚴(yán)格地執(zhí)行這些模型的邏輯。這些數(shù)學(xué)模型可以是傳統(tǒng)金融學(xué)中的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，如有效市場理論（EMEA）、隨機(jī)漫步理論（Hedge Random Walk）、大類資產(chǎn)輪動理論（AARRR）等。但也可以是計(jì)算機(jī)程序，如基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測分析和風(fēng)險(xiǎn)控制的程序。
一、基本原理
量化交易的基本原理主要包括三個(gè)方面：一是以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用數(shù)學(xué)模型對海量信息進(jìn)行分析，尋找歷史規(guī)律并加以利用；二是利用歷史數(shù)據(jù)對未來進(jìn)行預(yù)測，當(dāng)條件具備時(shí)就建立相應(yīng)的投資策略，通過執(zhí)行這些策略來獲取利潤；三是當(dāng)市場出現(xiàn)新的交易機(jī)會時(shí)，通過對歷史數(shù)據(jù)的分析尋找出有效的交易機(jī)會并及時(shí)地采取相應(yīng)的措施。 在具體操作中，量化交易是在計(jì)算機(jī)上通過大數(shù)據(jù)處理分析歷史數(shù)據(jù)，尋找規(guī)律；然后建立投資策略，對未來進(jìn)行預(yù)測；根據(jù)預(yù)測結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)的投資操作。由于量化交易運(yùn)用計(jì)算機(jī)來完成這些操作，因此它具有效率高、誤差小、可程序化等優(yōu)點(diǎn)。
二、發(fā)展現(xiàn)狀
隨著金融市場的發(fā)展，金融衍生品市場的繁榮，量化投資策略也得到了迅速發(fā)展。統(tǒng)計(jì)顯示，目前全球量化對沖基金的管理規(guī)模已經(jīng)超過萬億美元。但與歐美市場相比，中國量化交易策略的發(fā)展相對緩慢。 中國量化投資起步較晚，直到2007年才出現(xiàn)第一只量化基金，但發(fā)展速度卻十分驚人。截至2013年6月底，國內(nèi)已有超過100家基金公司和券商設(shè)立了量化投資團(tuán)隊(duì)，管理規(guī)模約500億元。當(dāng)前國內(nèi)的量化投資產(chǎn)品主要包括期貨對沖、高頻交易、套利等多個(gè)領(lǐng)域。 總體來看，中國量化投資市場的規(guī)模相對較小，與歐美市場相比仍有較大差距。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制
量化交易與主觀交易的本質(zhì)區(qū)別就在于，前者有完善的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，而后者卻沒有。量化交易的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制是一個(gè)計(jì)算機(jī)程序，它基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測分析，根據(jù)分析結(jié)果建立一個(gè)策略模型，一旦系統(tǒng)發(fā)出指令就嚴(yán)格執(zhí)行。量化交易的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制主要包括以下幾個(gè)方面： 1、資金管理：在最大可投資金額內(nèi)，嚴(yán)格限制單次及多次下單的資金量； 2、止損設(shè)置：嚴(yán)格執(zhí)行止損指令，不因虧損而加倉； 3、止盈止損：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出最大和最小盈利值，并設(shè)置止盈和止損； 4、風(fēng)險(xiǎn)控制：當(dāng)市場出現(xiàn)異常變化時(shí)，量化交易程序?qū)皶r(shí)發(fā)出信號。
四、優(yōu)點(diǎn)
1.避免主觀情緒的干擾，降低風(fēng)險(xiǎn)。 2.可在計(jì)算機(jī)上執(zhí)行，減少了人為的主觀判斷出錯(cuò)的可能性，降低了風(fēng)險(xiǎn)。 3.通過大數(shù)據(jù)處理，提高了系統(tǒng)的精確度。 4.運(yùn)用數(shù)學(xué)模型，減少了人為因素的影響。 5.對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，有效地提高了決策質(zhì)量和效率。 6.以統(tǒng)計(jì)方法為基礎(chǔ)，避免了個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和情緒的影響，避免了情緒化交易。 7.能夠從大概率上獲取穩(wěn)定收益。因此量化交易受到投資者的青睞也就不足為奇了。
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