2023-03-29 14:32
幣圈量化框架選型
在我的印象中，量化交易應(yīng)該是從2010年開始的，那時(shí)候是量化交易最開始在國(guó)內(nèi)興起，從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，從互聯(lián)網(wǎng)到線下。隨著比特幣、以太坊、萊特幣等主流幣的火熱，也讓不少人加入了這個(gè)行業(yè)，越來越多的人看到了這個(gè)行業(yè)的巨大潛力。當(dāng)然，在這些人里面，有很多做量化交易的人其實(shí)并不是很了解量化交易到底是什么。 從目前來看，國(guó)內(nèi)做量化交易最多的應(yīng)該就是一些頭部交易所和一些大型私募了。除了這些大型私募外，其實(shí)很多其他公司也在做量化交易，比如：幣安、火幣、 OKEx、 Bitfinex等。 量化交易有很多種類型，可以分為兩大類： 一類是基于模型的策略（也就是傳統(tǒng)意義上的量化交易）
1.什么是量化交易
簡(jiǎn)單來說，量化交易就是將人的判斷和交易策略用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)的一種交易方式。 量化交易有很多種，一般我們常見的有以下幾種： 資產(chǎn)配置：根據(jù)資產(chǎn)的不同類型，按照一定的比例進(jìn)行投資，比如股票、債券、基金、黃金等； 套利：在不同市場(chǎng)進(jìn)行套利交易； 對(duì)沖：利用不同市場(chǎng)的價(jià)格差來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。 以上幾種交易方式都可以用量化交易來實(shí)現(xiàn)，也就是我們經(jīng)常聽到的程序化交易。目前在市場(chǎng)上，使用最多的就是資產(chǎn)配置策略了。而這類策略其實(shí)也可以理解為量化交易。 在整個(gè)量化交易過程中，所有的數(shù)據(jù)都會(huì)被量化到模型中，然后再根據(jù)模型進(jìn)行運(yùn)算。這些運(yùn)算結(jié)果會(huì)以代碼的形式提交給市場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)和使用，最后再進(jìn)行投資決策。
2.策略類型
常見的量化交易策略類型有：多因子策略、趨勢(shì)跟蹤策略、統(tǒng)計(jì)套利策略、 CTA策略等。 這里我會(huì)簡(jiǎn)單介紹一下多因子策略和 CTA策略，主要是因?yàn)檫@兩種策略相對(duì)比較簡(jiǎn)單，而且也比較適合新手，適合對(duì)量化交易比較感興趣的新手來使用。 多因子策略可以理解為：由多個(gè)因子來共同決定一個(gè)幣的走勢(shì)。常見的因子有：基本面因子、技術(shù)面因子、情緒面因子等。下面我會(huì)介紹幾種常見的量化交易策略，當(dāng)然，可能會(huì)有很多種，但我會(huì)盡量以我自己使用過的一些量化交易工具為例，來介紹下它們各自的特點(diǎn)。
3.量化交易的風(fēng)險(xiǎn)
量化交易的風(fēng)險(xiǎn)，主要來自于兩個(gè)方面： 一個(gè)是市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，也就是市場(chǎng)的波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。量化交易通常都是在一個(gè)波動(dòng)非常大的市場(chǎng)中進(jìn)行，但是這個(gè)波動(dòng)可能會(huì)非常劇烈，比如：比特幣在最近的上漲中，很多人都把比特幣炒到了20000美元左右。 另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是策略本身帶來的風(fēng)險(xiǎn)。很多時(shí)候，量化交易的策略并不是完美的，也會(huì)出現(xiàn)一些問題，比如：模型失效、或者說市場(chǎng)突然發(fā)生變化等等。
4.框架選型
在我看來，目前市面上主流的量化框架無非就是兩大類：一類是傳統(tǒng)的程序化交易框架（如： hadoop、 spark等），另一類是基于算法的量化交易框架（如： Qtt、 Pandas等）。 程序化交易框架，由于其本身具有很強(qiáng)的可擴(kuò)展性，可以支持很多種不同的策略類型，可以快速搭建策略。同時(shí)，由于程序化交易需要很高的實(shí)時(shí)性和可靠性，所以對(duì)于策略開發(fā)人員來說，程序化交易框架可以很好地滿足他們的需求。 算法量化交易框架，則主要是為了解決算法交易中實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性等問題而設(shè)計(jì)的。下面我來分別介紹這兩類框架。
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