2023-03-29 14:13
幣圈量化計算公式是什么
幣圈量化，其實就是用數學模型來衡量數字貨幣的風險，可以讓我們更加理性地去投資。什么是數字貨幣量化？簡單來說就是利用計算機程序自動完成，對數字貨幣交易平臺上的所有幣種的實時行情數據進行實時分析和計算，然后得出一個交易結果。幣圈量化的計算公式有哪些？ 1.最小回測次數：回測最小次數就是量化系統(tǒng)的最大回撤，用來衡量系統(tǒng)的風險。 2.最小概率：回測平均收益最小的那一種策略，可以將這種策略理解為一種特殊類型的投資方法。 3.最小風險：資金最大虧損限度，指一旦回測獲得成功，所獲得的收益將比投入資金更大。 4.平均收益率：回測收益率除以資金總投入。平均收益率也是一個評價策略是否有效的重要指標，在進行投資決策時必須要關注這個指標。 5.勝率：每一筆交易的收益與風險之間的比例，它反映了策略對于盈利概率和虧損概率的控制能力。 6.最大回撤：指從投資期開始到某個終止日期為止，每一筆投資給投資者帶來損失的最大幅度。
1、最小回測次數
回測的時間越長，越能體現出策略的有效性。如果是單品種策略，可以從不同時間窗口進行回測，如果是多品種策略，則要看該品種是否有多個交易窗口。 此外，回測的收益（即年化收益率）是不包括手續(xù)費的，而手續(xù)費的高低直接決定了回測是否有效。 如果某只幣的手續(xù)費較低（或者接近零），則說明該幣價格波動小，在無風險情況下回測的收益也比較低，但這也從側面反映了該幣受市場追捧的程度低。 所以，回測時要盡量選擇手續(xù)費較低或接近零的幣種。 此外，還可以對回測中出現的“極端行情”進行回測。 一般情況下，“極端行情”是指波動幅度較大的行情。這時回測出的結果會比較真實地反映出市場走勢。
2、最小概率
在實際中，我們一般將“最小風險”理解為“回撤在1%以內”，“最小概率”則是“回撤在1%以內”。這兩個概念看起來是相同的，但卻有著本質區(qū)別?；爻吩?%以內，表明策略可能出現回撤；而最小概率是指策略平均收益為零。 所謂回撤，就是投資者的資金從初始的1元錢，經過一段時間后變成了0.01元、0.001元、0.0001元……這就是回撤。比如你在2009年7月1日買入1萬個 BTC，當時 BTC的價格是0.099,10000個 BTC就是10萬美元；到了2010年10月1日，比特幣的價格漲到了10000美元。
3、最小風險
最小風險就是資金最大虧損限度，即當回測結果顯示策略具有良好的盈利能力時，則該策略將持續(xù)存在并獲得正收益。如果回測結果顯示策略具有良好的風險控制能力，則該策略在盈利時，資金最大虧損限度為5%，在虧損時資金最大虧損限度為10%；如果回測結果顯示策略具有良好的風險控制能力，則該策略在盈利時，資金最大虧損限度為20%，在虧損時資金最大虧損限度為30%；如果回測結果顯示策略具有良好的風險控制能力，則該策略將持續(xù)存在并獲得正收益。
4、平均收益率
7.勝率：指策略在過去的一段時間內，資金回撤率與收益回撤率之比，衡量的是策略在高勝率情況下的盈利能力。 8.最大回撤：指策略在經歷一段時間的回撤后，所有頭寸全部平倉所產生的最大虧損。這個指標反映了策略在回撤后的風險控制能力，是投資者選擇量化投資策略時必須要考慮的重要指標之一。 9.最大盈利：指在過去一個完整的投資周期內，策略所獲得的最大收益，反映了策略對市場趨勢的把握能力。 10.最小虧損：指策略在過去一個完整的投資周期內，所面臨的最小虧損額度。它反映了策略對市場波動變化的適應能力。
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