2023-03-29 14:11
幣圈量化策略
【摘要】量化投資是以統(tǒng)計學和數(shù)學的方法，利用計算機程序自動監(jiān)控、分析和預測金融市場。由于量化投資在數(shù)學模型上具有較強的優(yōu)勢，因此被廣泛應用于各類金融產(chǎn)品的交易。 自今年5月以來，比特幣價格不斷上漲，短短幾個月時間漲幅已經(jīng)超過100%，創(chuàng)下歷史新高。截至10月12日，比特幣價格為20,770美元，相比歷史高位已經(jīng)下跌超過50%。 從趨勢來看，比特幣價格自7月初以來一直在下跌。對于長期投資者來說，比特幣的價格仍然偏高；但對于短期投資者來說，比特幣的價格可能會進一步下跌。 但是對于幣圈量化基金而言，卻是一個好消息。幣圈量化基金的年收益率超過50%，而且比一般的股票基金、債券基金等風險更低，有較好的抗通脹能力。 作為一種新型投資策略，幣圈量化投資由于其獨特的優(yōu)勢而被廣泛應用于各類金融產(chǎn)品。目前市場上可供選擇的幣圈量化基金主要包括 CTA策略、程序化交易、對沖基金和指數(shù)增強等。今天我們來看一下各類型基金在幣圈量化投資中的具體表現(xiàn)：
1. CTA策略
CTA策略是指以期貨為主要投資對象的量化投資策略，其特點是通過對期貨市場趨勢性機會的把握，進行投資。CTA策略通常會進行趨勢跟蹤，根據(jù)趨勢變化選擇交易時機，并根據(jù)趨勢的變化來調(diào)整頭寸。 CTA策略有很多種，如基本面分析、市場情緒等。在幣圈量化投資中， CTA策略通常與其他量化策略相結(jié)合，以獲取更高的收益。CTA策略在幣圈量化投資中的表現(xiàn)相對較好，尤其是在今年以來的加密貨幣牛市中。在過去的兩個月里， CTA基金的平均年收益率為107.25%。與其他量化基金相比， CTA基金的年收益率較高。
2.程序化交易
程序化交易是指完全基于程序進行交易，即通過程序化軟件自動執(zhí)行交易指令。與普通投資者相比，程序化交易者具有以下優(yōu)勢：首先，程序化交易者不會受到情緒的影響。例如，當投資者情緒高漲時，他們會傾向于購買股票；當投資者情緒低落時，他們會傾向于出售股票。但對于程序化交易者來說，他們不會受到情緒的影響，而是根據(jù)市場數(shù)據(jù)做出相應的決策。其次，程序化交易者更擅長在沒有人為干預的情況下執(zhí)行交易指令。在幣圈量化投資中，由于缺少人為干預，因此對于程序化交易來說更加可靠。但是需要注意的是，由于機器人無法長時間盯盤，因此我們不能期望機器人能夠做出與人相同的決策。
3.對沖基金
對沖基金主要利用期貨、期權(quán)、遠期等金融衍生品，利用金融市場上的不均衡，通過做空來獲取收益。在幣圈量化投資中，對沖基金的表現(xiàn)往往較差。 一般對沖基金都會設(shè)定止損線，但在幣圈中很少有投資者能夠準確地把握止損線。
4.指數(shù)增強策略
指數(shù)增強策略主要是通過對指數(shù)的調(diào)整來獲取超額收益。在幣圈，指數(shù)增強策略是指通過對 ETF等指數(shù)標的進行配置，以獲取較高收益的投資策略。這種策略與 CTA和對沖基金不同，其風險相對較低，但收益也相對較低。由于其收益主要來自于配置，因此在幣圈的投資中相對較為少見。
5.量化選股
量化選股策略是指運用數(shù)學模型和計算機程序，挑選出股票中具有一定概率優(yōu)勢的股票組合。在幣圈，量化選股策略主要包括兩種形式：一種是利用因子分析等方法構(gòu)建因子模型，通過多因子模型綜合衡量上市公司的股價表現(xiàn)，選擇出具有較高概率優(yōu)勢的股票組合；另一種是利用量化選股模型進行選股操作。無論哪種形式，量化選股策略都將通過分析大量數(shù)據(jù)，選出最優(yōu)的投資組合。在幣圈，量化選股策略的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在兩個方面：首先，量化選股策略可以幫助投資者從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)機會，而不需要通過實地調(diào)研等方式獲得有效信息。其次，量化選股策略可以提高投資者的風險控制能力。
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