2023-03-26 17:17
幣圈什么是量化交易
什么是量化交易？ 量化交易就是指使用計算機程序代替人為的主觀判斷，并使用數(shù)學(xué)模型進行交易的方式。目前市面上流行的量化交易主要有：高頻策略、量化對沖、指數(shù)增強和網(wǎng)格交易等。 高頻策略：指的是在一段時間內(nèi)，依靠快速變化的市場，進行大量的下單操作，獲得更多的收益。 量化對沖：指在不改變風(fēng)險厭惡水平下，通過減少投資組合的風(fēng)險暴露，達到降低投資組合成本的目的。量化對沖就是在多個不同產(chǎn)品中，進行一定比例的對沖操作，從而降低投資組合波動性，并增加了資產(chǎn)收益。 指數(shù)增強：是指通過指數(shù)或相關(guān)指數(shù)成份股的權(quán)重來實現(xiàn)增強效果的一種方式。這種方式可以將風(fēng)險分散到多個產(chǎn)品中，并降低資產(chǎn)組合波動性。 網(wǎng)格交易：指根據(jù)歷史價格數(shù)據(jù)進行交易數(shù)量和價格等參數(shù)計算，再選擇其中一個或多個產(chǎn)品進行買賣。由于網(wǎng)格交易具有自動過濾掉不合適成交價格和數(shù)量等缺點，所以目前很少有網(wǎng)格交易應(yīng)用在數(shù)字資產(chǎn)交易中。 量化投資和主觀投資有什么區(qū)別？ 主觀投資與量化投資的區(qū)別主要在于兩點： 1.投資策略上：主觀投資更傾向于依據(jù)投資者自身對市場走勢判斷進行決策，而量化交易則會運用大量歷史數(shù)據(jù)對市場進行分析，利用歷史數(shù)據(jù)中揭示出的規(guī)律進行決策。 2.風(fēng)險控制上：
1.回撤
回撤是衡量一個量化策略有效性的重要指標(biāo)，回撤過大可能會導(dǎo)致收益的大幅減少。為了計算回撤，我們首先要知道回撤是怎么計算出來的。目前市面上常見的回撤計算法主要有3種：最小回撤、平均回撤、最大回撤法。 最小回撤是指當(dāng)收益達到某一標(biāo)準(zhǔn)時，回撤會達到該標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)收益達到某一標(biāo)準(zhǔn)后，回撤會停止，并且根據(jù)之前的規(guī)則繼續(xù)運行，直至收益達到另一標(biāo)準(zhǔn)時停止。 平均回撤是指將每一個樣本區(qū)間內(nèi)的收益值按照一定比例進行平均，使得最終的收益率達到該比例。 所以對于一個量化策略來說，最大回撤是它在市場上表現(xiàn)的重要參考指標(biāo)。
2.風(fēng)險控制
主觀投資會考慮自身的風(fēng)險承受能力，而量化交易會利用歷史數(shù)據(jù)進行計算，并得出合理的風(fēng)險收益比。 量化交易在數(shù)字資產(chǎn)交易中有什么優(yōu)勢？ 1.量化交易不需要大量的時間和精力投入，且具有較強的靈活性，可以根據(jù)市場的變化來靈活調(diào)整策略，具有很高的靈活性。 2.量化交易不需要專業(yè)的技能和知識，普通投資者也可以參與。 3.量化交易對技術(shù)要求不高，容易入門。這點與主觀交易不同，主觀交易需要大量的知識和經(jīng)驗積累才能上手。 4.量化交易可以24小時操作，無需人工盯盤。主觀交易往往是人工盯盤，一旦出現(xiàn)判斷失誤就可能造成巨大損失。 5.量化交易可實現(xiàn)自動止損和止盈，避免了主觀操作中出現(xiàn)失誤而造成巨額損失的情況。
3.勝率
主觀投資：對市場走勢判斷越準(zhǔn)確，勝率越高，因為主觀投資者會受到情緒影響，造成判斷失誤，從而導(dǎo)致虧損。 量化交易：量化投資則會利用歷史數(shù)據(jù)對市場走勢進行分析，根據(jù)分析結(jié)果構(gòu)建投資模型，再運用計算機程序?qū)δＰ瓦M行優(yōu)化處理，最終實現(xiàn)盈利。因此量化投資的勝率相對較高。
4.交易頻率
主觀投資：因為每天都有大量的訂單產(chǎn)生，所以會在一定時間內(nèi)對市場進行頻繁的交易，從而獲得更多的收益。 量化投資：因為每天只有少量訂單產(chǎn)生，所以需要對市場進行分析，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)不斷對策略進行優(yōu)化，從而避免因為大量交易而導(dǎo)致的過熱現(xiàn)象。 所以我們可以看到，量化投資采用的策略更加穩(wěn)定和成熟，收益也更高。而且量化投資在長期持有后也能獲得更高的收益。這也是為什么量化投資受到越來越多投資者關(guān)注和使用的原因。
推薦使用智悠量化機器人，智悠量化機器人是一款專為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務(wù)器上365*24小時運行，不斷電不斷網(wǎng)。通過手APP初始化設(shè)置參數(shù)之后，機器人將按照策略進行自動交易。 達到設(shè)定條件自動買入或者賣出，無須長時間盯盤。助用戶克服人性弱點，成為理性投資者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：dbcj2020
備用微信：qihezhiyou
官網(wǎng)地址：http://www.fujianbing2.cn
聯(lián)系電話：18071320873
智悠量化、自動炒幣機器人、合約量化機器人、現(xiàn)貨量化機器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機器人 量化合約機器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開發(fā) 合約量化機器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機器人 量化交易機器人哪個好 自動量化機器人 量化機器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載