2023-02-17 21:36
隨著市場交易/計算機技術的不斷發(fā)展，用戶需求的提高和合約產(chǎn)品的出現(xiàn)，人工交易的弱點逐漸顯現(xiàn)，人工交易主要是根據(jù)投資者的預測，通過自身的投資經(jīng)驗和分析。，難免受個人主觀情緒的影響，容易錯失良機，依賴計算機技術的量化交易進入人們的視野；合約量化、目標或任務具體明確、可明確衡量；而量化實際上是對數(shù)據(jù)進行處理，尋找內(nèi)在規(guī)律，因此形成了標準化和公開性，量化交易利用計算機技術和數(shù)據(jù)模型來代替人的主觀判斷；
量化交易可以更好地檢驗交易策略，相對于傳統(tǒng)的手工作業(yè)效率是比較高的，因為要檢驗一個交易策略是否正確，需要通過歷史數(shù)據(jù)回測和模擬交易檢驗，分析大量的交易策略。歷史數(shù)據(jù)。;此外，它可以更快、更有效地抓住機會。商業(yè)市場瞬息萬變，個人時間和精力有限。僅憑肉眼監(jiān)控很容易錯失盈利機會。量化交易可以用計算實時監(jiān)控整個市場，不會錯過任何交易機會，大大提高盈利；合約量化交易策略開發(fā)模型；
量化交易的基本流程大致如下：
1、選擇量化策略；
量化交易策略：
量化策略是指以計算機為工具，通過一套固定的邏輯進行分析、判斷和決策。量化策略可自動或手動執(zhí)行；那么，一個完整的量化策略包括哪些內(nèi)容呢？
一個完整的策略必須包括輸入、策略處理邏輯和輸出，策略處理邏輯必須考慮幣種選擇、開倉時機、本金首單比例、交易價格區(qū)間、補倉方向、補倉間隔、補倉倍數(shù)、止盈止損等因素。市場總是在變化，必須實時監(jiān)控策略的有效性。
交易策略是一系列規(guī)則的集合，包括進出場條件、資金管理和風險控制等。
定量）業(yè)務戰(zhàn)略類型分析：
(1)趨勢跟隨（動能效應）
趨勢跟蹤又稱動量效應，是指過去一段時間內(nèi)表現(xiàn)最強（最弱）的多（空）變化。一般來說，動能效應可以分為兩種，一種是時間序列動能，一種是截面動能。
A。時間序列動能注重市場時機，在價格上穿200日均線時做多，在價格上穿200日均線時做空。
b.-橫截面動能研究價格的相對強度，同時研究最短和最弱的變化。
(2)統(tǒng)計套利
在量化投資領域，套利是基于對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，估計相關變量的概率分布，結合基本面數(shù)據(jù)進行分析，指導套利交易。統(tǒng)計套利可用于股票市場/貨幣市場/衍生品市場；在增加少量風險的同時，實現(xiàn)利潤最大化；
(3)情緒指標
√投資者買入預期上漲的貨幣對，導致短期價格快速上漲。一旦達到預期，就會關閉多頭頭寸以獲利，從而導致趨勢逆轉。常用情緒指標：看漲/看跌期權比率等。此外，投資者還可以利用搜索引擎關鍵詞、媒體關注等。判斷市場情緒，進而制定相應的交易策略。
(4)均值回歸
1.價格將回到長期均值。當價格上漲過快時，策略要求做空，當價格下跌過快時，策略要求做多。
2.量化策略與程序化交易相結合。
3.利用機器人/人工智能設備進行量化交易。
智悠量化、自動炒幣機器人、合約量化機器人、現(xiàn)貨量化機器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機器人 量化合約機器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開發(fā) 合約量化機器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機器人 量化交易機器人哪個好 自動量化機器人 量化機器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載