2023-03-24 14:41
幣圈量化新手入門(mén)
幣圈量化新手入門(mén)，量化是什么？就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)金融資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、計(jì)算，然后得到一個(gè)投資決策，并將決策付諸實(shí)施的過(guò)程。而量化交易策略就是通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行處理，通過(guò)交易模型對(duì)市場(chǎng)上的證券進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，從而達(dá)到盈利目的。 量化交易是一種成熟的投資模式。從數(shù)據(jù)層面上看，量化交易有多種可供選擇的策略模型，如： BATJ、上市公司、行業(yè)指數(shù)等；從交易層面上看，量化交易有自動(dòng)下單、手動(dòng)下單等多種模式；從管理層面上看，量化交易有計(jì)算機(jī)算法選股、技術(shù)指標(biāo)選股等多種方式。
1.量化策略的類(lèi)型
量化策略按照交易品種可以分為股票類(lèi)、期權(quán)類(lèi)以及指數(shù)類(lèi)等，這幾類(lèi)策略的基本原理是利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出某種證券在某段時(shí)間內(nèi)的平均價(jià)格和平均波動(dòng)率，再根據(jù)這些數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)出相應(yīng)的投資組合策略，或者說(shuō)根據(jù)某種證券的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前價(jià)格波動(dòng)率設(shè)計(jì)出相應(yīng)的投資組合策略。
2.數(shù)據(jù)源
市場(chǎng)上的數(shù)據(jù)來(lái)源很多，如：交易所的公開(kāi)數(shù)據(jù)、分析師的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、各大行業(yè)協(xié)會(huì)，甚至一些大V的觀點(diǎn)。這些都可以作為交易策略的依據(jù)。 交易所公開(kāi)數(shù)據(jù)：交易所都會(huì)把自己平臺(tái)上交易的幣種統(tǒng)一放在一個(gè)界面上，如幣安主站。 分析師預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：分析師會(huì)把自己關(guān)注的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和個(gè)股走勢(shì)制作成報(bào)告，如雪球，是由雪球用戶制作發(fā)布的，報(bào)告中也會(huì)分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和個(gè)股走勢(shì)。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、各大行業(yè)協(xié)會(huì)：統(tǒng)計(jì)局和各大行業(yè)協(xié)會(huì)都有自己統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如房地產(chǎn)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)房?jī)r(jià)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)證券業(yè)上市公司數(shù)據(jù)等等。
3.量化軟件
量化交易軟件主要由三部分組成，分別是策略、算法、交易，其中策略是核心。 量化交易軟件的開(kāi)發(fā)模式也有很多種，比如開(kāi)源的、定制開(kāi)發(fā)的等等。開(kāi)源的軟件，通常都是免費(fèi)的，但是開(kāi)源軟件不一定能滿足用戶需求；商用的量化軟件則需要支付一定的費(fèi)用才能使用；定制開(kāi)發(fā)的量化軟件通?？梢詽M足用戶需求，并且價(jià)格也相對(duì)較高。 常見(jiàn)的量化交易軟件有： BM量化交易軟件：是由一家大型量化私募團(tuán)隊(duì)研發(fā)的，通過(guò)多種算法模型幫助用戶解決復(fù)雜的量化策略問(wèn)題，具有強(qiáng)大的實(shí)時(shí)行情分析和數(shù)據(jù)展示功能，支持多種主流幣種、支持多種幣種交易。
4.回測(cè)
回測(cè)，是指使用歷史數(shù)據(jù)對(duì)量化策略的可行性和有效性進(jìn)行測(cè)試。常見(jiàn)的回測(cè)有兩種形式，一種是基于歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)，另一種是基于對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)的回測(cè)。歷史數(shù)據(jù)回測(cè)是最簡(jiǎn)單的一種測(cè)試方法，但回測(cè)結(jié)果往往不能反映實(shí)際交易結(jié)果；基于未來(lái)數(shù)據(jù)的測(cè)試則可以提供更多維度的信息，有助于提高收益預(yù)測(cè)精度。 其實(shí)回測(cè)就是量化策略的一個(gè)過(guò)程，通過(guò)不斷的優(yōu)化測(cè)試參數(shù)，最終得到一個(gè)可以穩(wěn)定盈利且有效的量化策略。量化策略就是從歷史數(shù)據(jù)中提煉出能夠反映市場(chǎng)規(guī)律的有效信息，從而根據(jù)這些信息來(lái)設(shè)計(jì)交易策略，最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
5.量化策略的執(zhí)行過(guò)程
量化策略的執(zhí)行過(guò)程包括：收集數(shù)據(jù)、選擇和轉(zhuǎn)換策略、計(jì)算和生成交易信號(hào)、選擇合適的交易時(shí)機(jī)并發(fā)送交易指令、監(jiān)測(cè)交易結(jié)果。 本文由幣圈量化整理撰寫(xiě)，歡迎大家關(guān)注幣圈量化微信公眾號(hào)，了解更多幣圈量化知識(shí)！
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