2023-03-23 14:28
量化交易
量化交易（quantitative trading）是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型代替人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種因素，并在此基礎(chǔ)上建立數(shù)學(xué)模型，量化地執(zhí)行這些策略。 量化交易是將市場看成一個(gè)大的“金融期貨”（futures），它會利用歷史數(shù)據(jù)，對未來進(jìn)行預(yù)測。在實(shí)際操作中，量化交易能以最小的風(fēng)險(xiǎn)獲得最大的收益。量化交易不僅可以減少個(gè)人主觀判斷失誤，還可以降低交易成本，減少因情緒波動等帶來的影響。 在量化交易中，策略是核心，而策略能否成功執(zhí)行則取決于系統(tǒng)、模型和算法三個(gè)方面?；谶@三個(gè)方面來設(shè)計(jì)策略，能夠達(dá)到事半功倍的效果。
1、什么是量化交易
量化交易的核心思想是通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)自動化交易，其本質(zhì)上是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的交易策略。 具體來說，量化交易就是將傳統(tǒng)的主觀投資理念中“人的因素”剔除，代之以“計(jì)算機(jī)程序”來實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)會自動交易，不需要投資者耗費(fèi)太多時(shí)間去盯盤和思考。
2、量化交易的流程
量化交易是一種新興的交易方式，它是指以計(jì)算機(jī)技術(shù)為手段，對金融資產(chǎn)進(jìn)行分析、設(shè)計(jì)和建模，利用計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)投資決策的過程。量化交易可以幫助投資者克服情緒和心理因素的影響，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，提高交易效率，降低交易成本。量化交易分為兩個(gè)階段： 第一階段是將海量歷史數(shù)據(jù)中挖掘出的規(guī)律進(jìn)行量化和程序化處理； 第二階段是將程序模塊化，并通過歷史數(shù)據(jù)測試策略的可行性。通常來說，一個(gè)量化交易系統(tǒng)由四個(gè)部分組成：策略構(gòu)建、數(shù)據(jù)采集、回測和執(zhí)行。在策略構(gòu)建階段，通常需要選擇合適的指標(biāo)進(jìn)行量化；在數(shù)據(jù)采集階段，需要采集多個(gè)歷史數(shù)據(jù)源；在回測階段，則需要對策略進(jìn)行測試。
3、量化交易的核心——模型
量化交易的核心就是模型，的好壞直接決定了交易結(jié)果，它是系統(tǒng)、算法和策略三者中最重要的，也是最難實(shí)現(xiàn)的。在設(shè)計(jì)策略時(shí)，需要構(gòu)建合適的模型。通常可以分為三大類： 統(tǒng)計(jì)型模型：主要使用歷史數(shù)據(jù)來擬合市場價(jià)格的變化規(guī)律； 基本面分析模型：主要依靠對經(jīng)濟(jì)基本面、以及各種宏觀變量等方面的深入分析來構(gòu)建模型； 估值型模型：主要通過對估值指標(biāo)體系、市盈率/市凈率等估值指標(biāo)的分析來構(gòu)建模型。 量化交易模型根據(jù)不同種類分為很多種，每一種都有不同的應(yīng)用領(lǐng)域，也有不同的特點(diǎn)，它們都是以統(tǒng)計(jì)方法為基礎(chǔ)，在大量歷史數(shù)據(jù)和信息積累上進(jìn)行分析和歸納，然后得出結(jié)論。
4、策略——從邏輯到執(zhí)行的關(guān)鍵
從邏輯到執(zhí)行，這是個(gè)巨大的跨越。要將邏輯落實(shí)到執(zhí)行上，則需要完整的策略體系。 在實(shí)際操作中，需要有明確的規(guī)則來約束行為。規(guī)則不應(yīng)是主觀的，而是客觀的；不應(yīng)是隨意的，而是邏輯的；不應(yīng)是個(gè)人的，而是集體的；不應(yīng)是主觀的，而是客觀的。 策略體系中包含著交易系統(tǒng)、模型和算法等要素。如果沒有完整、有效且邏輯嚴(yán)密的交易策略體系作為支撐，就難以形成穩(wěn)定可靠、可持續(xù)盈利的交易系統(tǒng)和交易策略。只有通過系統(tǒng)化和體系化地構(gòu)建策略，并在策略執(zhí)行中不斷地進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，才能保證交易系統(tǒng)的有效性和穩(wěn)定性，進(jìn)而為投資者帶來長期穩(wěn)定回報(bào)。
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