2023-03-20 15:24
數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，我們可以通過對(duì)行情的研判，對(duì)技術(shù)指標(biāo)的分析，結(jié)合對(duì)行情的預(yù)期來進(jìn)行交易，但僅僅依靠這些還是不夠的，想要長期穩(wěn)定盈利，我們還需要根據(jù)市場(chǎng)中的價(jià)格規(guī)律，制定策略來進(jìn)行交易。 數(shù)字貨幣現(xiàn)貨市場(chǎng)中，存在著很多不可預(yù)測(cè)的因素。因此，我們?cè)诮灰字幸幸惶讎?yán)謹(jǐn)而有效的方法來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)。而在現(xiàn)貨量化交易中，我們可以通過數(shù)據(jù)分析以及對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)來了解市場(chǎng)規(guī)律并制定策略。
一、量化交易的發(fā)展歷程
量化交易是從傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析中衍生而來，主要依靠歷史數(shù)據(jù)以及計(jì)算機(jī)的分析來對(duì)未來行情進(jìn)行預(yù)測(cè)，并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果制定交易策略來進(jìn)行投資。 在國內(nèi)，量化交易最早是由上海交通大學(xué)陳林教授于2007年在其博士論文《中國證券市場(chǎng)的量化策略》中首次提出的。國內(nèi)第一只量化交易基金是由中信證券與和訊合作發(fā)行的“和訊網(wǎng)”，由陳林教授擔(dān)任基金經(jīng)理。 陳林教授的這只量化基金就是通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)來驗(yàn)證他提出的策略是否有效，通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)回測(cè)結(jié)果得出結(jié)論：以三年為期，在回測(cè)期間內(nèi)，該策略在收益率和回撤等指標(biāo)上都能取得較好的表現(xiàn)。但與國外成熟的量化交易相比，國內(nèi)量化交易仍然有很長的路要走。
二、量化交易中常見的策略類型
1、多因子模型是指構(gòu)建出一套能夠同時(shí)反映多種影響因素的模型，并不斷回測(cè)檢驗(yàn)。因?yàn)橐蜃臃N類繁多，在構(gòu)建模型時(shí)需要從不同角度來進(jìn)行綜合考慮，從而得出一個(gè)具有代表性的結(jié)果。 2、統(tǒng)計(jì)套利模型是指利用同一標(biāo)的資產(chǎn)（商品）的不同時(shí)期之間的價(jià)格差異進(jìn)行套利交易。在同一時(shí)期內(nèi)，商品A價(jià)格和商品B價(jià)格可能出現(xiàn)不同的變動(dòng)。當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)存在套利機(jī)會(huì)時(shí)，可以采取相應(yīng)策略在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行交易。 3、股指期貨對(duì)沖是指投資者將資金分別投入到不同的股指期貨合約上，獲取相應(yīng)指數(shù)的期權(quán)收益與現(xiàn)貨收益之間的價(jià)差收益。 4、套利交易是指同時(shí)買入和賣出兩個(gè)市場(chǎng)中價(jià)格波動(dòng)差異較大的品種，以賺取交易差價(jià)。而套利交易則是一種較為復(fù)雜的交易策略，主要是從價(jià)差中賺取利潤。
三、交易策略的分類
1、套利：即不同市場(chǎng)之間存在的價(jià)差，當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)存在套利機(jī)會(huì)時(shí)，可以通過在兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)下單，將利潤最大化。這就是常見的跨市場(chǎng)套利策略。 2、趨勢(shì)：當(dāng)市場(chǎng)處于一個(gè)上升或者下跌趨勢(shì)中，那么我們就可以買入或者賣出相同的品種，然后等待趨勢(shì)結(jié)束時(shí)賣出或者買入相同的品種，當(dāng)趨勢(shì)結(jié)束后再賣出或者買入相同的品種，以此來賺取其中的利潤。 3、對(duì)沖：當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)時(shí)，我們可以選擇先買入一個(gè)市場(chǎng)，等市場(chǎng)結(jié)束時(shí)賣出另一個(gè)市場(chǎng)的品種。這種方式可以有效避免風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椴煌瑫r(shí)間點(diǎn)的價(jià)格都是不一樣的。 4、對(duì)沖：當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)都有套利機(jī)會(huì)時(shí)，我們可以同時(shí)買進(jìn)兩個(gè)不同價(jià)格的品種。這樣不僅能增加交易次數(shù)，還能增加盈利。
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