2023-03-17 16:23
策略是使用軟件技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)交易策略的?，F(xiàn)貨量化交易策略的主要思想是：以某一種或多種特定的現(xiàn)貨金融工具為基礎(chǔ)，通過(guò)利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，將投資理論與數(shù)學(xué)模型相結(jié)合，利用歷史數(shù)據(jù)，采用計(jì)算機(jī)程序?qū)κ袌?chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，生成未來(lái)投資的決策。 現(xiàn)貨量化交易策略由五部分組成：選擇并建立一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)；制定交易計(jì)劃；選擇合適的價(jià)格建倉(cāng)；等待并監(jiān)控交易結(jié)果；根據(jù)交易結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)配置?，F(xiàn)貨量化交易策略與傳統(tǒng)投資策略的區(qū)別在于，現(xiàn)貨量化交易策略是計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行的，而傳統(tǒng)投資策略是人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)制定的。 在選擇和建立一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)時(shí)，一般應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：
（1）市場(chǎng)參與者的規(guī)模
市場(chǎng)參與者的規(guī)模越大，其交易成本就越低，相應(yīng)的投資回報(bào)也就越高；市場(chǎng)參與者的規(guī)模越小，其交易成本就越高，相應(yīng)的投資回報(bào)也就越低。例如，美國(guó)和英國(guó)證券交易所中大型參與者的平均交易成本分別為40美元和25美元，而小型參與者的平均交易成本分別為70美元和35美元。
（2）市場(chǎng)流動(dòng)性
市場(chǎng)流動(dòng)性是指市場(chǎng)的成交量大小。流動(dòng)性強(qiáng)的市場(chǎng)，其成交活躍程度高，其價(jià)格變化迅速，投資者可以迅速地完成交易并獲利。流動(dòng)性差的市場(chǎng)，價(jià)格變化緩慢，交易活躍程度低，投資者不能及時(shí)完成交易，獲利機(jī)會(huì)也相應(yīng)減少。因此，投資者應(yīng)該根據(jù)自己的能力和市場(chǎng)的流動(dòng)性來(lái)選擇目標(biāo)市場(chǎng)。 現(xiàn)貨量化交易策略在建立目標(biāo)市場(chǎng)時(shí)，一般有兩種方法：一是采用委托競(jìng)價(jià)方法。該方法要求投資者根據(jù)自己對(duì)現(xiàn)貨行情的判斷來(lái)確定交易品種和價(jià)格，然后從多個(gè)交易平臺(tái)上選取最符合自己投資思路的報(bào)價(jià)進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易；二是采用委托限價(jià)方式。該方法要求投資者根據(jù)自己的投資計(jì)劃制定具體的價(jià)格和數(shù)量要求。
（3）市場(chǎng)波動(dòng)
現(xiàn)貨量化交易策略的目的是利用市場(chǎng)波動(dòng)為交易者提供套利機(jī)會(huì)，賺取差價(jià)。如果市場(chǎng)波動(dòng)幅度很大，在套利過(guò)程中，投資者往往會(huì)受到較大的損失，甚至可能導(dǎo)致整個(gè)策略的失敗。因此，在選擇目標(biāo)市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)該充分考慮市場(chǎng)波動(dòng)性。
（4）交易成本
不同的交易成本會(huì)影響交易策略。在某些市場(chǎng)中，如果使用較少的交易費(fèi)，則可能是更好的選擇。 一般情況下，現(xiàn)貨量化交易策略只要求每天不超過(guò)兩次的交易。當(dāng)賬戶資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，可以進(jìn)行更多的交易。在實(shí)際操作中，有時(shí)需要根據(jù)具體情況靈活調(diào)整策略。比如當(dāng)市場(chǎng)情況發(fā)生變化時(shí)，可以適當(dāng)調(diào)整交易頻率和倉(cāng)位大小。 現(xiàn)貨量化交易策略通常包括幾種類型：日內(nèi)策略、波段交易、跨期套利、跨市場(chǎng)套利等等。 不同類型的現(xiàn)貨量化交易策略需要使用不同的投資工具進(jìn)行交易。除了常用的金融工具外，還可以使用期貨、期權(quán)、 ETF等期貨衍生工具進(jìn)行交易。
（5）收益率水平
在不同的市場(chǎng)和不同的交易周期中，策略會(huì)隨著市場(chǎng)變化，以保持策略的靈活性。 當(dāng)市場(chǎng)處于平衡狀態(tài)時(shí)，可通過(guò)觀察價(jià)格在長(zhǎng)期中的波動(dòng)來(lái)建立交易策略，并通過(guò)設(shè)定合理的止損點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。如果市場(chǎng)處于單邊趨勢(shì)中，可以建立反向策略或多頭策略來(lái)防止損失。此外，也可以使用“技術(shù)分析”和“基本面分析”兩種方法來(lái)發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)并建立交易策略。如果市場(chǎng)處于震蕩狀態(tài)，則可以使用“時(shí)間換空間”來(lái)保持交易策略的靈活性。
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