2023-03-16 16:19
高頻策略的原理其實(shí)就是量化，但是它并不是一個(gè)傳統(tǒng)意義上的量化策略，而是以計(jì)算機(jī)作為工具去處理海量的交易數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)按照一定的策略進(jìn)行分析、處理、展現(xiàn)的一種投資方式。在市場(chǎng)中，高頻交易策略主要包括以下三個(gè)方面： 1、高頻套利策略：指利用市場(chǎng)上存在的價(jià)差，進(jìn)行金融衍生產(chǎn)品（如期貨、期權(quán)）與金融工具之間進(jìn)行套利交易，例如：買入股指期貨、賣出股指期權(quán)等。這種方式通過(guò)低買高賣進(jìn)行套利。 2、高頻做市商策略：指利用專門為機(jī)構(gòu)投資者提供金融服務(wù)的做市商，包括但不限于大型券商子公司等機(jī)構(gòu)投資者。這種方式通過(guò)做市商與機(jī)構(gòu)投資者之間進(jìn)行信息互換，提供價(jià)格發(fā)現(xiàn)服務(wù)。 3、高頻基本面策略：指以股票為基礎(chǔ)資產(chǎn)，進(jìn)行大量的多因子量化分析，捕捉股票的基本面信息以供投資者決策。這種方式可以獲取相對(duì)于傳統(tǒng)因子來(lái)說(shuō)較高的收益。 與傳統(tǒng)的量化策略相比，高頻策略不僅能夠在小概率事件中獲得高收益，而且在大概率事件中也可以獲得穩(wěn)定收益。然而，高頻交易存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。 一般來(lái)說(shuō)，高頻交易由于交易量大、速度快，需要投入更多成本以維持高效率的運(yùn)作。同時(shí)，由于其交易頻率高、風(fēng)險(xiǎn)大，需要投資者具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及心理承受能力。
一、交易策略
1、趨勢(shì)跟蹤策略：該策略的核心思想是利用市場(chǎng)的波動(dòng)去抓住趨勢(shì)，然后通過(guò)做市商策略在趨勢(shì)中賺取利潤(rùn)，同時(shí)又避免了由于趨勢(shì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 2、日內(nèi)回轉(zhuǎn)策略：該策略一般是利用日內(nèi)波段或者日內(nèi)超短操作來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利的，其操作方法是當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大波動(dòng)時(shí)，通過(guò)做市商策略在短時(shí)間內(nèi)快速進(jìn)行多單對(duì)沖，使波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)降低。 3、套利策略：該策略的核心思想是利用不同品種之間存在價(jià)差關(guān)系（即：同漲同跌）來(lái)獲取利潤(rùn)。同時(shí)，利用各種套利交易進(jìn)行套利操作。 4、跨期套利：該策略一般是利用期貨與現(xiàn)貨之間的價(jià)格差異來(lái)獲取利潤(rùn)，其操作方法是利用不同合約之間存在的價(jià)差進(jìn)行跨期套利交易，但該策略同樣存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。 5、日內(nèi)期權(quán)：該策略主要是利用市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性來(lái)獲取利潤(rùn)。其操作方法是將市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度和速度結(jié)合起來(lái)，通過(guò)期權(quán)組合構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理模型。
二、倉(cāng)位管理
現(xiàn)貨量化高頻交易的倉(cāng)位管理是非常重要的，因?yàn)樵诟哳l交易中，盈利和虧損都是概率事件。由于高頻交易中頻繁地進(jìn)行買賣操作，所以對(duì)倉(cāng)位管理要求比較高，倉(cāng)位管理不好很容易導(dǎo)致虧損，因此倉(cāng)位管理要合理。 一般來(lái)說(shuō)，高頻交易中可以把風(fēng)險(xiǎn)分為三個(gè)等級(jí)： 1、第一個(gè)等級(jí)是低風(fēng)險(xiǎn)，可以承受較小的波動(dòng)； 3、第三個(gè)等級(jí)是高風(fēng)險(xiǎn)，這一等級(jí)的波動(dòng)可能較大。如果一個(gè)投資者對(duì)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力沒(méi)有清晰的認(rèn)知的話，他就很難通過(guò)倉(cāng)位管理去控制自己的投資收益。
三、交易時(shí)機(jī)
1、對(duì)于技術(shù)指標(biāo)而言，很多指標(biāo)都會(huì)存在一些滯后，會(huì)將行情延后，也就是錯(cuò)過(guò)最佳的入場(chǎng)時(shí)機(jī)； 2、對(duì)于趨勢(shì)而言，很多人都想要捕捉到最強(qiáng)趨勢(shì)，但是實(shí)際交易的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)很多突發(fā)的因素，導(dǎo)致行情不能夠及時(shí)到達(dá)預(yù)期的點(diǎn)位； 3、對(duì)于其他一些因素而言，比如心理因素、政策因素等等都會(huì)影響到行情的走勢(shì)。 如何選擇交易時(shí)機(jī)？ 1、市場(chǎng)大波動(dòng)時(shí)：波動(dòng)較大時(shí)往往是比較好的交易時(shí)機(jī)； 2、市場(chǎng)趨勢(shì)向上時(shí)：趨勢(shì)向上往往意味著行情比較健康，而且持續(xù)性較好； 3、市場(chǎng)調(diào)整結(jié)束時(shí)：當(dāng)市場(chǎng)調(diào)整結(jié)束時(shí)通常意味著行情即將反轉(zhuǎn)。 4、當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩或回調(diào)時(shí)：此時(shí)往往是最好的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。
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