2023-04-06 17:04
牛轉(zhuǎn)熊幣圈量化還能做嗎
去年12月，當(dāng)比特幣在不到一個月的時間內(nèi)暴漲500%時，眾多量化從業(yè)者紛紛表示看好比特幣，甚至認(rèn)為比特幣是未來十年內(nèi)最大的資產(chǎn)。然而，隨著2021年的到來，比特幣開始了長達兩個月的下跌行情，從6000點左右下跌至27000附近。2021年2月28日，比特幣以“史上最慘烈”的價格跌破2萬美元關(guān)口。 對于在2020年初就入局并盈利頗豐的量化從業(yè)者而言，這一次幣圈熊市對他們的打擊是巨大的。與幣圈其他資產(chǎn)相比，比特幣屬于“另類”資產(chǎn)，因此不會受到今年大部分股票市場波動的影響。而今年年初至今，上證指數(shù)累計下跌超30%。 在這種情況下，大部分量化團隊選擇了收縮規(guī)模、減少倉位，甚至選擇關(guān)閉策略。對于不少業(yè)內(nèi)人士而言，比特幣價格的大幅波動讓他們意識到自己已經(jīng)錯過了本輪牛市。在經(jīng)歷了短暫調(diào)整后，他們將目光投向了另一個主流資產(chǎn)—— ETH。
1.熊市下的量化
對于幣圈量化團隊而言，在熊市中如何存活是其不得不考慮的問題。從目前的市場情況來看，大多數(shù)量化團隊都選擇了減少倉位、減少交易頻率的方式來度過熊市。 “雖然我不是一個特別喜歡熊市的人，但在目前市場環(huán)境下，我認(rèn)為減少倉位是最好的選擇。” 一位來自香港的量化團隊負(fù)責(zé)人告訴記者，目前加密貨幣市場的整體行情確實不太好，在這種情況下，更需要量化團隊做出一些積極的改變來應(yīng)對。
2.流動性危機
2020年，量化產(chǎn)品的發(fā)行策略出現(xiàn)了大幅波動，這與今年幣圈整體的流動性危機密切相關(guān)。 據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1月初至3月中旬，以太坊鏈上代幣的流動性下降了約80%，而這種下降趨勢一直持續(xù)到3月中旬。 這意味著在過去的一個月中，有大量的 ETH代幣無法正常交易。市場上流通的 ETH代幣數(shù)量下降了80%。 當(dāng)市場流動性不足時，大量交易都將被阻止，量化產(chǎn)品的交易策略將很難執(zhí)行。當(dāng)這種情況發(fā)生時，量化產(chǎn)品可能會遭受重大損失。
3.量化策略“失效”
“當(dāng)我們在談?wù)摿炕瘯r，我們在談?wù)撌裁?？其實就是在談?wù)撝笖?shù)基金。我們?yōu)槭裁匆I指數(shù)基金，因為它是被動型的，能夠?qū)崿F(xiàn)長期收益，并且風(fēng)險比較低。”王旭表示，“在大多數(shù)情況下，我們會選擇買指數(shù)基金來獲取市場平均收益?！?但他同時也提到，一些指數(shù)基金在過去的一段時間里取得了不錯的業(yè)績，而這些業(yè)績的取得恰恰是因為市場風(fēng)格發(fā)生了變化。 “但實際上，量化策略并不一定會受到風(fēng)格變化的影響?！蓖跣癖硎尽?2019年9月9日，上證指數(shù)跌破3000點后，開始了長達一年多的震蕩行情。而在此期間，量化策略所貢獻的收益并不突出。
4.“對沖”成主流
事實上，除了常規(guī)的量化交易策略外，市場上還有一種“對沖”策略。這種策略主要通過運用對沖工具來降低收益與風(fēng)險之間的不平衡，以實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目的。 由于幣圈存在市場風(fēng)險，因此加密資產(chǎn)公司也會根據(jù)不同風(fēng)險收益比，推出一些“對沖”產(chǎn)品。這類產(chǎn)品在2020年開始興起，在2020年下半年開始成為幣圈的主流趨勢之一。 “去年年初，我們就已經(jīng)推出了一款以 ETH為主要交易標(biāo)的的‘對沖’策略?！?/p>
5.結(jié)語
對于部分量化從業(yè)者而言，熊市讓他們意識到自己的投資策略存在問題，從而需要做出改變。而對于部分幣圈用戶而言，這次熊市讓他們看到了 ETH的投資價值，他們開始重新評估 ETH與比特幣的關(guān)系。
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