2023-04-03 17:34
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量化交易是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對金融市場數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，從而實(shí)現(xiàn)金融交易的自動(dòng)化的一種方法。與傳統(tǒng)金融交易相比較，量化交易具有較高的效率、穩(wěn)定性和可預(yù)測性，能夠提高資金利用率，降低風(fēng)險(xiǎn)。量化交易是指通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并借助計(jì)算機(jī)程序輔助進(jìn)行投資決策。主要包括基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)套利、基于模型的套利和日內(nèi)短線交易。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，智能合約等技術(shù)的不斷完善，比特幣等主流數(shù)字貨幣已經(jīng)具備了成熟的市場，其波動(dòng)率和風(fēng)險(xiǎn)都比較大，傳統(tǒng)量化投資難以適應(yīng)市場變化。因此，在區(qū)塊鏈技術(shù)的支持下，通過專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行量化投資已成為必然趨勢。
一、資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置是指投資者根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限、收益目標(biāo)和流動(dòng)性要求等因素，對投資組合中的各類資產(chǎn)進(jìn)行合理的搭配，從而達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的目的。 根據(jù)不同的投資期限，可將資產(chǎn)分為3類：短期（1年以內(nèi)）資產(chǎn)、中期（1-3年）資產(chǎn)和長期（3-5年）資產(chǎn)。其中，短期資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)相對較低，中期資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較高，長期資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)最低。 對于不同類型的投資標(biāo)的，需要采用不同的配置比例。
二、回撤控制
回撤控制是指在保證資金安全的前提下，盡可能減少損失。回撤控制可以采用多種方法，如設(shè)置止損點(diǎn)、設(shè)定目標(biāo)位等。 對于止損來說，通常采用趨勢跟蹤策略、擇時(shí)策略等，但是在實(shí)際交易中，我們可能會(huì)面臨較大的回撤。因此，我們需要盡可能將止損設(shè)置在目標(biāo)位上。 對于目標(biāo)位，我們通常采用止盈點(diǎn)和最大回撤點(diǎn)兩種方法來設(shè)置。止盈點(diǎn)通常設(shè)置在目標(biāo)價(jià)位的70%左右；而最大回撤點(diǎn)則是基于策略本身來確定的，即在設(shè)定目標(biāo)價(jià)位后，策略中不能出現(xiàn)超過20%的回撤。 由于我們是通過智能交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，因此只要能夠達(dá)到這兩種要求，就可以保證資金安全。
三、交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)是量化交易的核心。交易系統(tǒng)不是簡單的軟件，而是一個(gè)有一定結(jié)構(gòu)和流程的決策系統(tǒng)。交易系統(tǒng)可以從人的主觀行為中得到啟發(fā)，然后用計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬，一旦符合設(shè)定條件，就可以產(chǎn)生指令，由電腦自動(dòng)執(zhí)行。
四、交易策略
市場交易策略包括：價(jià)格波動(dòng)的均值回復(fù)模型，收益率的均值回歸模型，跨期套利策略，趨勢跟蹤策略，套利策略等。常用的市場交易策略有： （1）均值回復(fù)模型：根據(jù)歷史價(jià)格數(shù)據(jù)，建立收益率模型，同時(shí)構(gòu)建相應(yīng)的參數(shù)，進(jìn)行回測，尋找最佳組合； （2）收益率回歸模型：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測未來價(jià)格走勢，構(gòu)建收益率模型； （3）套利策略：通過套利機(jī)制，將兩個(gè)品種的價(jià)格差異進(jìn)行對沖； （4）趨勢跟蹤策略：在同一市場中，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立趨勢預(yù)測模型。
五、風(fēng)控管理
量化交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理也是非常重要的，我們可以將量化交易系統(tǒng)分為三個(gè)層面： 一是交易系統(tǒng)，它是量化交易的核心，這部分內(nèi)容將在后面單獨(dú)進(jìn)行介紹； 二是風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，它是對策略模型的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，以及對策略模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的一種方式； 三是交易風(fēng)控系統(tǒng)，這部分內(nèi)容主要對策略模型運(yùn)行中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、判斷、控制和跟蹤。 此外，還有一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)也需要單獨(dú)介紹，比如一些高頻交易模型可能需要采用滑點(diǎn)策略以降低交易延遲，又如一些套利模型需要進(jìn)行時(shí)間序列分析以識(shí)別隱含價(jià)格等。
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