2023-04-03 16:49
幣圈量化套利
在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化套利策略是指利用期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨等金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行的套利行為。與傳統(tǒng)套利相比，量化套利是一種較新的策略，但由于其較高的收益以及較低的風(fēng)險(xiǎn)，正受到越來越多的投資者關(guān)注。 數(shù)字貨幣量化套利是利用金融衍生工具進(jìn)行數(shù)字貨幣投資，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲取相對(duì)穩(wěn)定收益。量化套利策略在實(shí)際操作中具有一定難度，需要對(duì)市場(chǎng)行情有較為深入的理解和判斷，在技術(shù)、策略設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面需要具備專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 為了幫助更多投資者了解量化套利，我們特邀請(qǐng)了北京某大型券商機(jī)構(gòu)分析師、有多年量化交易經(jīng)驗(yàn)的“技術(shù)哥”張亮老師為大家詳細(xì)介紹數(shù)字貨幣量化套利。 張亮：現(xiàn)任某大型券商機(jī)構(gòu)分析師、有多年量化交易經(jīng)驗(yàn)的“技術(shù)哥”、曾就職于某知名基金公司。精通技術(shù)分析、金融投資、量化投資等。
1.什么是量化套利？
數(shù)字貨幣量化套利是指利用現(xiàn)有金融工具的不足，通過買入并賣出相應(yīng)的金融工具，同時(shí)在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中尋找“無套利”區(qū)域，即不同價(jià)格之間存在套利機(jī)會(huì)的品種進(jìn)行交易，從而獲取穩(wěn)定的利潤。 量化套利能夠使投資者在同一時(shí)間內(nèi)以同一價(jià)格買入或賣出相同數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn)，在同一時(shí)間內(nèi)以同一價(jià)格賣出或買進(jìn)相同數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn)，從而賺取價(jià)差利潤。由于不同市場(chǎng)之間存在著一定的時(shí)間差異和價(jià)格差異，投資者可以利用這一時(shí)間差來獲取一定的價(jià)差收益。
2.量化套利的收益來源有哪些？
張亮：量化套利的收益來源主要是： 一是套利價(jià)差收益。在市場(chǎng)上存在一些價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離的資產(chǎn)，價(jià)差長期處于倒掛狀態(tài)，在價(jià)格和價(jià)值之間存在一定的套利空間。如果能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)這些資產(chǎn)，并且建立相應(yīng)的策略，就可以在較長時(shí)間內(nèi)獲得價(jià)差收益。 二是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖收益。由于期貨和現(xiàn)貨之間存在價(jià)格差，在實(shí)際操作中，由于二者之間存在一定的不一致性，所以會(huì)出現(xiàn)一種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)制。通過建立相關(guān)合約，來保證二者之間價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。 三是多空雙向收益。當(dāng)市場(chǎng)上出現(xiàn)一些對(duì)自己有利的情況時(shí)，投資者可以通過做空現(xiàn)貨、做多期貨來獲得相對(duì)穩(wěn)定的收益。
3.如何制定量化套利策略？
量化交易是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來完成交易的過程。從量化交易的本質(zhì)看，量化交易就是利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)地搜集和處理數(shù)據(jù)，然后根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果做出投資決策，最后把投資決策付諸實(shí)施。具體到數(shù)字貨幣投資，量化交易首先需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，尋找合適的做空標(biāo)的（例如 ETH、 USDT等），其次根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和交易量的變化計(jì)算出合適的買、賣價(jià)位；最后，根據(jù)設(shè)置好的買、賣價(jià)位進(jìn)行下單。 從量化交易的過程看，我們可以把量化交易過程分為四個(gè)步驟：數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、策略分析和策略實(shí)施。下面我們分別來介紹一下這四個(gè)步驟。
4.數(shù)字貨幣市場(chǎng)中有哪些可供選擇的投資策略？
數(shù)字貨幣市場(chǎng)中有許多投資策略，不同的策略各有特點(diǎn)，但總體上都具有一些共性。 首先，要做好風(fēng)險(xiǎn)控制，如果出現(xiàn)虧損，要及時(shí)止損，保持本金安全。其次，要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇合適的交易品種和交易策略。再次，要制定完善的投資計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，包括投資金額、投資時(shí)間等方面的規(guī)劃。最后，在資產(chǎn)配置中應(yīng)盡量做到多元化。根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和交易習(xí)慣選擇適合自己的資產(chǎn)配置比例，切勿孤注一擲。 在上述幾點(diǎn)前提下，再根據(jù)自身資金實(shí)力選擇合適的投資策略來操作。如果投資者對(duì)某一具體交易策略缺乏了解，可以多參考相關(guān)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士的建議。
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