2023-03-30 16:41
幣圈量化交易是怎樣進(jìn)行交易的
幣圈量化交易是怎樣進(jìn)行交易的，在幣圈量化交易中，除了價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外，還有幣值不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。如果做量化交易，就必須對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化。只有通過量化才能將幣值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 幣圈量化交易是指利用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)交易策略的一種金融工具，通過編寫程序，設(shè)置好策略參數(shù)，由計(jì)算機(jī)按照預(yù)設(shè)的條件自動(dòng)進(jìn)行買賣，不需要人工干預(yù)。幣圈量化交易系統(tǒng)可以分為：一是高頻交易系統(tǒng)；二是中低頻交易系統(tǒng)；三是 CTA策略系統(tǒng)；四是程序化下單系統(tǒng)等。 幣圈量化交易的基本策略主要包括以下幾種：（1）趨勢(shì)跟蹤策略（2）均值回歸策略（3）多因子模型策略（4）事件驅(qū)動(dòng)策略等。
1、趨勢(shì)跟蹤策略
趨勢(shì)跟蹤策略主要是基于某一特定周期（通常是1小時(shí)，1天，1周，1個(gè)月等）內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)。 一旦確定了趨勢(shì)的方向，就可以在該周期內(nèi)不斷買入和賣出，并在趨勢(shì)發(fā)生反轉(zhuǎn)時(shí)立即平倉。 趨勢(shì)跟蹤策略可以用來判斷價(jià)格的長(zhǎng)期運(yùn)動(dòng)方向，可以用來預(yù)測(cè)未來的價(jià)格走勢(shì)。運(yùn)用趨勢(shì)跟蹤策略時(shí)，通常會(huì)考慮多周期（例如1小時(shí)，1天，1周）或多級(jí)別（例如5分鐘圖、日線圖）來進(jìn)行交易。 使用趨勢(shì)跟蹤策略時(shí)，會(huì)建立多個(gè)交易的參考點(diǎn)位，并設(shè)定一個(gè)參考區(qū)間。 一旦價(jià)格突破或跌破某一參考區(qū)間，就會(huì)立即平倉。當(dāng)然，如果出現(xiàn)了較大的回調(diào)或反彈行情，也可以用趨勢(shì)跟蹤策略來進(jìn)行交易。
2、均值回歸策略
均值回歸策略，是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格圍繞某一特定水平（如歷史高點(diǎn)或低點(diǎn)）波動(dòng)時(shí)，如果某一重要水平被突破，則該市場(chǎng)價(jià)格將回到該水平。如果價(jià)格不再回歸，那么市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么變化？如果價(jià)格持續(xù)上漲，那么市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)上漲，直到漲到歷史高點(diǎn)，然后再回到歷史低點(diǎn)；如果價(jià)格持續(xù)下跌，那么市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)下跌，直到跌到歷史低點(diǎn)。在這種情況下，我們可以通過觀察歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測(cè)價(jià)格的下一步變化。 均值回歸策略也可以被稱為“趨勢(shì)跟蹤”策略。在該策略中，我們根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)走勢(shì)。當(dāng)市場(chǎng)處于一個(gè)低水平時(shí)，我們將預(yù)測(cè)價(jià)格會(huì)上升到一個(gè)更高的水平；當(dāng)市場(chǎng)處于一個(gè)高水平時(shí)，我們將預(yù)測(cè)價(jià)格會(huì)下降到更低的水平。采用該策略的前提是，市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)幅度應(yīng)該足夠大。如果價(jià)格波動(dòng)幅度較小，那么該策略并不適用。
3、多因子模型策略
多因子模型策略是指通過多個(gè)因子來對(duì)資產(chǎn)價(jià)格進(jìn)行分析，尋找影響價(jià)格的因素，從而構(gòu)建策略模型進(jìn)行投資決策的交易策略。多因子模型策略是指首先將市場(chǎng)中的價(jià)格分為各種因子，然后通過這些因子來判斷當(dāng)前資產(chǎn)是否被高估，如果資產(chǎn)被高估，就賣出，如果資產(chǎn)被低估，就買入。這種策略的優(yōu)勢(shì)在于可以根據(jù)不同市場(chǎng)環(huán)境做出相應(yīng)調(diào)整。 多因子模型策略的缺陷在于多個(gè)因子之間有可能存在相關(guān)性，因此需要對(duì)它們進(jìn)行相關(guān)性分析，以排除相關(guān)性較強(qiáng)的因子。如果沒有辦法對(duì)因子進(jìn)行相關(guān)性分析，則可以采取多元回歸或偏相關(guān)分析法。多元回歸分析是通過線性或非線性關(guān)系來研究經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系，偏相關(guān)分析則是利用非線性關(guān)系來研究經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系。
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