2023-03-30 16:35
智能量化交易系統(tǒng)
智能量化交易系統(tǒng)是由一套量化交易模型與量化交易策略組成，其核心是一個(gè)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，而不是簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)。智能量化交易系統(tǒng)通過(guò)對(duì)海量歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，并借助數(shù)學(xué)模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，從大量的歷史數(shù)據(jù)中尋找可能的規(guī)律和特征，建立一個(gè)投資策略模型。然后根據(jù)模型的要求來(lái)設(shè)定參數(shù)、選擇策略，并使用計(jì)算機(jī)程序去實(shí)現(xiàn)對(duì)這些模型參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)優(yōu)化。最終以最優(yōu)策略組合輸出相應(yīng)的投資決策。在交易時(shí)，智能量化交易系統(tǒng)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化來(lái)實(shí)時(shí)調(diào)整策略。智能量化交易系統(tǒng)經(jīng)過(guò)測(cè)試，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生極端波動(dòng)時(shí)（如大幅下跌、大幅上漲），會(huì)自動(dòng)觸發(fā)平倉(cāng)條件，從而規(guī)避了高風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也降低了投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。 智能量化交易系統(tǒng)是一套對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘的投資系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用多種方法從大量歷史數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律，包括統(tǒng)計(jì)模型、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等多種方法。通過(guò)對(duì)海量歷史數(shù)據(jù)的分析和挖掘，智能量化交易系統(tǒng)能找到股票、期貨、外匯等投資品種的關(guān)鍵歷史數(shù)據(jù)并做出分析和預(yù)測(cè)。
一、模型
模型是量化交易的核心，是由一系列規(guī)則和變量構(gòu)成的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)，它對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出預(yù)測(cè)。模型在市場(chǎng)中扮演著重要的角色，模型決定了量化交易系統(tǒng)的基本走勢(shì)。 量化交易模型通常采用經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法進(jìn)行設(shè)計(jì)。統(tǒng)計(jì)分析包括方差分析、均值、標(biāo)準(zhǔn)差、最大值、最小值等。常用的統(tǒng)計(jì)分析方法有線(xiàn)性回歸、判別分析等。 此外，還可以采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機(jī)等人工智能方法進(jìn)行設(shè)計(jì)。 歷史數(shù)據(jù)是模型設(shè)計(jì)中的基礎(chǔ)，交易系統(tǒng)需要對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和分析。交易系統(tǒng)采用的算法通常是一種特定的算法，通常是基于規(guī)則或統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行計(jì)算，然后利用程序代碼來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)這些規(guī)則或規(guī)律進(jìn)行自動(dòng)優(yōu)化和調(diào)整。
二、策略
策略是由模型和策略?xún)刹糠纸M成，模型是交易的邏輯，策略是交易的結(jié)果。 模型由輸入數(shù)據(jù)、預(yù)測(cè)函數(shù)、輸出數(shù)據(jù)四部分組成。 1.輸入數(shù)據(jù)需要滿(mǎn)足三個(gè)條件：（1）足夠多且能被量化；（2）具有相關(guān)性；（3）有合理的邏輯結(jié)構(gòu)。 2.預(yù)測(cè)函數(shù)的計(jì)算方法主要有三種：指數(shù)平滑法、時(shí)間序列模型法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型法。 3.執(zhí)行函數(shù)又可分為兩種，一種是連續(xù)執(zhí)行，另一種是分段執(zhí)行。 4.輸出數(shù)據(jù)是指交易結(jié)果，包括盈虧、交易量、交易次數(shù)等。 5.模型是一組可執(zhí)行的邏輯，它能夠指導(dǎo)投資者進(jìn)行交易。在數(shù)學(xué)建模中，模型包括簡(jiǎn)單的線(xiàn)性模型和非線(xiàn)性模型兩種類(lèi)型。
三、系統(tǒng)
1.系統(tǒng)將策略規(guī)則與交易邏輯分離，以程序代碼的形式固化在系統(tǒng)中，無(wú)需人工干預(yù)，讓交易變得更簡(jiǎn)單。 2.系統(tǒng)基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行分析，模型參數(shù)會(huì)隨時(shí)間動(dòng)態(tài)調(diào)整，能快速捕捉市場(chǎng)的變化。 3.策略可執(zhí)行多個(gè)品種，實(shí)現(xiàn)多策略管理，降低交易成本。 4.策略開(kāi)發(fā)過(guò)程中可反復(fù)驗(yàn)證，快速迭代，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。 5.可對(duì)策略進(jìn)行分級(jí)管理：普通策略、條件交易、高級(jí)策略和算法。分級(jí)管理使策略可從低級(jí)別的策略升級(jí)到高級(jí)別的策略，從而實(shí)現(xiàn)了量化交易的持續(xù)盈利。 6.系統(tǒng)提供多種條件篩選功能：提供多個(gè)篩選條件，能有效過(guò)濾不符合條件的數(shù)據(jù)。 7.系統(tǒng)采用分布式部署架構(gòu)，在集群環(huán)境中部署模型及策略。 8.系統(tǒng)支持多幣種投資：可在行情中進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)換、批量交易等操作。還支持使用不同幣種在不同平臺(tái)上進(jìn)行交易。
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