2023-03-30 16:15
量化交易指標(biāo)公式大全
量化交易的核心是算法，也就是用計(jì)算機(jī)程序代替人工的交易行為，所以，量化交易的核心就在于計(jì)算，也就是計(jì)算什么樣的參數(shù)會(huì)使得什么樣的系統(tǒng)結(jié)果達(dá)到最好。所以，量化交易主要就是用計(jì)算機(jī)程序來代替人工進(jìn)行策略分析，所以，在選擇量化交易指標(biāo)時(shí)，主要要考慮指標(biāo)參數(shù)之間的相互關(guān)系、指標(biāo)參數(shù)之間是否有交叉等等。那么，下面我就給大家介紹一些常見的量化交易指標(biāo)公式。 1、移動(dòng)平均線（MA）：股價(jià)移動(dòng)平均線可以看做是股價(jià)變動(dòng)的趨勢(shì)線。如果股價(jià)上漲時(shí)，移動(dòng)平均線走平或向上彎曲；股價(jià)下跌時(shí)，移動(dòng)平均線走平或向下彎曲。 2、成交量是指某一時(shí)刻一只股票上全部可流通的股票數(shù)量。成交量的變化代表著該只股票被市場(chǎng)買賣的程度，即活躍程度。成交量變化在很大程度上反映了市場(chǎng)短期內(nèi)供需關(guān)系和投資者對(duì)該股未來走勢(shì)的預(yù)期。
1、移動(dòng)平均線（MA）
移動(dòng)平均線（MA）是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，通過計(jì)算過去一定時(shí)間內(nèi)的價(jià)格變動(dòng)，計(jì)算出一段時(shí)期內(nèi)股價(jià)的平均數(shù)，然后通過移動(dòng)平均將其平滑后畫出的一條線。移動(dòng)平均線可以顯示股價(jià)短期內(nèi)的波動(dòng)和價(jià)格變化方向。 公式：（收盤價(jià)+上一交易日收盤價(jià)）÷2;（開盤價(jià)+下一交易日開盤價(jià)）÷2;（收盤價(jià)+上一交易日收盤價(jià)）÷2;（開盤價(jià)+下一交易日收盤價(jià)）÷2;（收盤價(jià)+上一交易日收盤價(jià)）÷2。
2、成交量
成交量是一個(gè)非常重要的指標(biāo)，因?yàn)槌山涣渴枪善苯灰椎年P(guān)鍵因素，量?jī)r(jià)分析在股市中占有重要地位，成交量的大小反映了投資者參與的熱情，如果在一個(gè)股票上的投資者非常少，那么這個(gè)股票很可能會(huì)處于長期的低迷狀態(tài)。 4、均線：股價(jià)在上漲時(shí)，往往會(huì)出現(xiàn)一條上漲的均線，也就是多頭排列。 5、 MACD：當(dāng)股價(jià)在上漲時(shí)，會(huì)出現(xiàn) MACD金叉或者死叉；當(dāng)股價(jià)在下跌時(shí)，會(huì)出現(xiàn) MACD金叉或者死叉。這兩種情況都是跟成交量變化有關(guān)系的。這兩種情況一般是同向變化。
3、 MACD指標(biāo)
MACD指標(biāo)又稱為指數(shù)平滑異同平均線，是由一條短移動(dòng)平均線和一條長移動(dòng)平均線計(jì)算而來的。它的計(jì)算公式為： DIF=(DIFF+ DEA)/2,其中， DIF為短期均線（一般為0天）， DIFF為中期均線（一般為20天）， DEA為長期均線（一般為60天）。 MACD指標(biāo)中的兩條線分別代表短期、中期均線， DIF與 DEA的交叉意味著短期、中期均線的方向發(fā)生了變化，而 DIF與 DEA交叉則意味著短期了變化。當(dāng) DIF與 DEA均向上交叉時(shí)，表示股價(jià)趨勢(shì)是上升，如果股價(jià)趨勢(shì)是上升則表明買賣力量相當(dāng)強(qiáng)勁。
4、 RSI指標(biāo)
RSI （Stochastic Rate Index），中文名為市場(chǎng)超買/超賣線，是由J.P. Morgan于上世紀(jì)60年代初提出的。該指標(biāo)主要通過對(duì)價(jià)格波動(dòng)的測(cè)算，來研判市場(chǎng)是否處于多頭或者空頭狀態(tài)。 5、 MACD （DIFF）： MACD指標(biāo)是利用兩條線在零軸線以上和零軸線以下交叉的形態(tài)來研判股價(jià)趨勢(shì)變化的一種技術(shù)分析方法。它由兩條曲線組成，分別為紅柱（DIF）和綠柱（DEA）。當(dāng) DIF和 DEA均處于正值區(qū)域時(shí)，趨勢(shì)為多頭市場(chǎng)；當(dāng) DIF和 DEA均處于負(fù)值區(qū)域時(shí)，趨勢(shì)為空頭市場(chǎng)。當(dāng) DIF和 DEA均處于零軸下方時(shí)，趨勢(shì)為盤整行情。MACD指標(biāo)的操作信號(hào)是：金叉買入、死叉賣出、同時(shí)買入或賣出。
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